PortfoliosLab logo
Сравнение FNV.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,222.96%
9.76%
FNV.TO
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV.TO:

1.27

^TNX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FNV.TO:

1.71

^TNX:

-0.18

Коэф-т Омега

FNV.TO:

1.23

^TNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FNV.TO:

1.39

^TNX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FNV.TO:

5.61

^TNX:

-0.47

Индекс Язвы

FNV.TO:

6.17%

^TNX:

10.56%

Дневная вол-ть

FNV.TO:

27.13%

^TNX:

21.91%

Макс. просадка

FNV.TO:

-47.77%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FNV.TO:

-3.96%

^TNX:

-46.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.87% против 6.54% соответственно.


FNV.TO

С начала года

36.66%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

32.13%

1 год

34.23%

5 лет

3.95%

10 лет

14.87%

^TNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-1.52%

1 год

-4.83%

5 лет

44.57%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV.TO и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FNV.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
-0.22
FNV.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.54%
-14.29%
FNV.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.02%
6.83%
FNV.TO
^TNX