Сравнение FNV.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV.TO или ^TNX.
Основные характеристики
| FNV.TO | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 12.29% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | -4.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 42.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 17.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.54% | 6.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | -0.15 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | -0.42 |
| Индекс Язвы | 7.56% | 11.86% |
| Дневная вол-ть | 25.40% | 23.42% |
| Макс. просадка | -47.77% | -93.78% |
| Текущая просадка | -17.42% | -45.89% |
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX
С начала года, FNV.TO показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.54% против 6.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX
Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.